flow — 期权资金流

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端点

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示例

# 默认筛选：当日 Order 聚合、权利金至少 $10,000、最多 25 行
curl -s https://api.yehangshe.com/v1/flow/trades \
  -H "Authorization: Bearer sk_live_xxxxxxxx"

# 只看 SPY，最低权利金提高到 $50,000
curl -s "https://api.yehangshe.com/v1/flow/trades?tickers=SPY&kind=order&min_premium_usd=50000" \
  -H "Authorization: Bearer sk_live_xxxxxxxx"

# SPY 最近 7 个交易日的 Flow 概览
curl -s "https://api.yehangshe.com/v1/flow/tickers/SPY/overview?window=7d" \
  -H "Authorization: Bearer sk_live_xxxxxxxx"

# 精确合约查询；冒号做 URL 编码
curl -s "https://api.yehangshe.com/v1/flow/contracts/lookup?contract_symbol=O%3ASPY261218C00600000" \
  -H "Authorization: Bearer sk_live_xxxxxxxx"

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日期与代码

• 所有 Flow 日期参数都是 ET 交易日，只接受 YYYY-MM-DD，不接受 date-time。
• 建议统一使用带 O: 前缀的完整 OCC 合约代码。flow.trades 的 contract_symbols 筛选要求使用这种 canonical 形式；多个 ticker、合约、到期日、right、side 或 strategy 用逗号分隔。
• SPX 是产品级汇总 ticker，概览、bars 和 bucket 会覆盖月度与周度 root；需要精确区分 SPX / SPXW 时，使用支持 root 的合约目录、boards 或 chain 端点。

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分页与完整性

• flow.trades、flow.contract_options、flow.ticker_chain 和 flow.contract_bars 的下一页游标位于 _meta.next_cursor。
• flow.contract_bucket 与 flow.ticker_bucket 的 next_cursor / truncated 位于 data 内，因为它们同时表达源窗口本身是否达到上限。
• cursor 绑定 command、ticker/合约、查询参数、交易日和当前结果快照。跨查询复用，或翻页期间结果发生变化时，服务端返回 400 VALIDATION_ERROR；从第一页重新开始即可。
• truncated=true 表示源窗口已经达到自身上限。即使最后一页的 next_cursor 为 null，也不能把该窗口解释为完整全集。

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注意点

• flow.contract_lookup 查询完整 OCC 代码时，会返回当日已经出现 Flow 活动的合约，即使它暂时还没有出现在按到期日浏览的 flow.contract_options 中。精确 lookup 与合约目录服务不同场景，不应要求两者在盘中每一刻完全一致。
• Flow 返回的是聚合后的成交与统计，不是逐笔原始成交。print_count 表示一个公开聚合包含的成交笔数。
• 金额字段使用 *_usd，比例字段使用 fractional *_pct（例如 0.25 表示 25%）；缺失值为 null，不会补成 0。
• 读模型短暂不可用时返回 503 READ_MODEL_UNAVAILABLE。GET 请求可安全重试；具体策略见数据新鲜度。